Фьючерсы на фондовые индексы

Фьючерсы на индексы акций

Индекс - это оценочное измерение ситуации на рынке за определенный период времени. Индекс акций - это обыкновенная корзина акций, которая предоставляет информацию об изменении оценочной стоимости рынка в целом.

Фондовый индекс - это стандартизированный состав, используемый для измерения и регистрации изменений стоимости в репрезентативных фондовых группах (т. е. cтрого говоря, индекс акций отличается от среднего уровня акций. В то время как среднее количество акций-это просто среднее арифметическое группы цен, индекс акций - это среднее, выраженное по отношению к ранее установленной базовой рыночной стоимости. Однако на практике различие между индексом и средним не всегда является ясным. В результате эти два термина часто используются как взаимозаменяемые.

Для того, чтобы начать торговать фьючерсами  на индексы  откройте счет:

                                                 

Для того, чтобы научиться торговать фьючерсами на индексы напишите заявку и пройдите обучение:

                         

Понятие фондового индекса не трудно понять. Это просто индикатор движения цены акций. Каждый индекс ориентирован на определенную группу акций и отражает чистый результат колебаний дневных значений для всех акций группы.

Индекс также отслеживает количество акций, размещенных в индексе. Некоторые индексы имеют широкую основу в том, что они состоят из многих отдельных акций (например, Wilshire 5000) и, таким образом, более репрезентативны для общего фондового рынка. Другие имеют более узкую основу, что означает, что они отслеживают меньшее количество акций, отражающих только ту или иную отрасль (например, автомобильную) или сегмент фондового рынка. Существует большое количество и разнообразие фондовых индексов. Dow Jones Industrial Average (который включает только 30 акций) и Nasdaq Composite Index являются двумя наиболее распространенными фондовыми индексами. 

Dow Jones Industrial Average (сокращенно DJIA) - это средневзвешенное ценовое значение 30 крупных промышленных акций, которые называют голубыми фишками. Компании, отслеживаемые в DJIA, включают AT & T, Boeing, Coca-Cola, Exxon, General Electric, IBM, McDonald's и другие хорошо известные, активно торгуемые компании.

Индекс Nasdaq 100 - это взвешенный по рыночной капитализации индекс крупнейших и наиболее активно торгуемых нефинансовых акций на Nasdaq. Этот индекс включает как американские, так и иностранные акции. Все акции в индексе Nasdaq 100 взяты из 125 наиболее подходящих ценных бумаг по рыночной стоимости. Чтобы иметь право на участие, акции США должны иметь минимальный средний торговый объем не менее 200 000 акций в день и должны быть перечислены на бирже Nasdaq не менее двух лет. Состав индекса пересматривается ежегодно, и все необходимые замены ценных бумаг в индексе вступают в силу после закрытия торгов в третью пятницу декабря.

Индекс Standard & Poor's 500 (S&P 500) - это взвешенный по рыночной стоимости индекс 500 широко распространенных акций. Индекс S&P 500 отслеживает работу промышленных, транспортных, финансовых и коммунальных предприятий. В настоящее время компании в индексе представляют от 85 до 90 различных отраслевых групп. Большинство компаний, включенных в индекс, являются акциями с большой капитализацией, торгуемыми на Нью-Йоркской фондовой бирже и фондовом рынке Nasdaq. В общей сложности капитализация акций в S&P 500 включает около 80 процентов от общей капитализации всех акций, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже, и около 70 процентов от общей капитализации всех американских акций. В отличие от этого, акции в Dow Jones Industrials в среднем представляют только около 20 процентов от общей капитализации всех американских акций. Таким образом, индекс S&P 500 является гораздо более широким и репрезентативным индексом фондовых рынков США, чем Dow Jones Industrial Average.

Мы предлагаем торговлю фьючерсами на разнообразные индексы акций. Ключевыми среди трейдеров являются: индекс E-mini S&P 500, Mini Russell 2000, Dow Jones Mini, Nasdaq 100... Всего вы можете торговать по 27-ми индексным рынкам.

Залоговые стоимости по большинству фьючерсов на индексы акций  доступы трейдерам с небольшим депозитом для торгов внутри дня. Для торгов фьючерсами на индексы акций вы можете пройти у нас курс обучения по торговой системе.

Фьючерсы на индексы акций играют важную роль для инвесторов при управления портфелями акций, поскольку позволяют хеджировать портфельные риски.

Потери от изменения цен на рынке акций могут понести не только держатели акций, поскольку любое падение цен акций на рынке обесценивает их собственные вклады, но и будущие акционеры, для которых любой кратковременный подъем стоимости акций будет невыгодным. Такие инвесторы могут застраховаться от потерь из-за возможных флуктуаций цен на рынке акций, покупая и продавая фьючерсные контракты на индекс акций.

Фьючерсы на индексы акций не предусматривают никакой физической поставки, и расчет производится только наличными. Контракты, открытые на последний день торговли, автоматически закрываются совершением офсетной сделки. Котировка фьючерсной цены проводится в пунктах индекса.

Фьючерсы на индексы акций  базируются на фондовых индексах, таких как S&P500, Dow Jones 30, Nasdaq 100, и множество других индексов, составленных их промышленных и других секторов.

Техника операций с индексными фондами предельно проста: значение индекса умножается на множитель, указанный в спецификации контракта, что составляет размер одного контракта, который можно купить или продать. Для бирж США множитель обычно составляет 10, 100 или 250 долларов.

Фьючерсные контракты на биржевые индексы котируются на базе значений соответствующих индексов. По каждому контракту на дату поставки уплачивается денежная сумма, которая равна произведению множителя на разность между стоимостью индекса при закрытии на последний день торговли контрактом и ценой покупки фьючерсного контракта.

Если значение индекса выше фьючерсной цены, то инвесторы с короткой позицией уплачивают эту сумму инвесторам с длинной позицией. Если значение индекса ниже фьючерсной цены, то инвесторы с длинной позицией уплачивают эту сумму инвесторам с короткой позицией.

По существу, день поставки отличается от всех других дней только в одном отношении - производится последний клиринг по открытым позициям, а затем они закрываются.

Фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Нужно отметить, что DJIA не является объективным индексом, поскольку составляется на усмотрение редакторов Wall Street Journal. При этом у редакторов не существует отборочных критериев, кроме того, что компании должны быть только из США и быть лидерами в своей индустрии. Необходимо отметить, что индекс DJIA не является по большому счету индикатором состояния рынка акций, как люди привыкли думать. Большая часть профессионалов  оценивают эффективность своих портфелей  по другим индексам (S&P500 или Nasdaq, которые более диверсифицированы и отражают большое количество промышленных групп).

Тем не менее, индекс DJIA является превосходным ежедневным индикатором, по которому можно отлично измерять экономический пульс США и других регионов мира, ощущать настроение инвесторов в целом. Если индекс Dow Jones падает, то на это есть веские макроэкономические или микроэкономические причины в пределах США. Падение индекса Dow Jones  всегда вызывает неизбежный  эффект домино и все остальные эталонные индексы в самих США, в Европе и Азии, как правило, падают.

Сегодня существуют глобальные индексы Dow Jones и состоящие из более 3000 отдельных индексов, отслеживающих  цены на акции более 5000 компаний в 36 странах, в 10 регионах мира, в 10 экономических секторах, содержащих 18 рыночных секторов и 40 индустриальных групп. Например, это семья индексов  под названием Dow Jones STOXX. которые отслеживают динамику акций Европы. Наиболее показательные индексы из данного семейства - это Dow Jones Stoxx: Европа, в который входят индексы: DJ Stoxx 50, DJ Stoxx (весь рынок), DJ Stoxx 400, DJ Stoxx Large 200 и ряд других индексов. И Dow Jones Stoxx: Еврозона, в которые входят аналогичные индексы, но только Еврозоны. Эти индексы дают моментальное представление о настроении инвесторов на европейских фондовых рынках

Текущая стоимость фьючерса на индекс DJIA вычисляется умножением цифры 10 на текущее значение индекс Dow 30. Например, если Dow Jones  равен сегодня 9000 пунктам, то стоимость фьючерсного контракта равна  $90000. Каждое перемещение пункта в Dow Jones равна $10 во фьючерсном контракте DJIA.

Чтобы установить сумму первоначального маржинального депозита для торгов фьючерсными контрактами индекса DJIA надо разделить стоимость одного контракта на 14 - то есть 90000:14=6429 долларов. Мы предлагаем залоговую стоимость только 400 долларов для торгов внутри дня.

Фьючерсный контракт DJIA может удовлетворить потребности фактически любого трейдера и инвестора. Вы можете использовать контракт на прямую спекулятивную сделку или застраховать (хеджировать) весь или часть вашего инвестиционного портфеля.

Фьючерсными контрактами DJIA можно торговать  круглосуточно, несмотря на то, что торги на фондовом рынке закрываются. Регулярные торги фьючерсами на индекс DJIA проводятся с 8:20 утра до 3:15 пополудни (Нью-Йоркское время). Рынок повторно открывается в 5:55 пополудни и проводит торги до 6:45 сутра следующего дня. Тогда рынок повторно открывается в 8:20 утра  и весь цикл снова повторяется.

Фьючерсы на индекс E-mini S&P 500

Фьючерс E-mini S&P 500 является одним из самых популярных среди трейдеров. Средний дневной объем торгуемых контрактов по нему составляет около 1 500 000, что означает высокую ликвидность данного фьючерсного рынка.

Доступность фондового индекса Мини S&P500 является огромной привлекательностью для тех трейдеров и инвесторов, которым полный индекс S&P500 оказывается вне досягаемости из-за очень дорогого контракта и большого первоначального депозита. Мини S&P500 позволяет трейдерам торговать фьючерсами по этому эталонному индексу по более мелким долям от его стоимости. Фьючерсы на индекс Мини S&P500 требуют намного меньше маржинального депозита, чем фьючерсы полного S&P500.

Залоговая стоимость, которую мы предлагаем для торгов фьючерсами на данный индекс - $400 за один контракт, что также является привлекательным фактором, так для торговли достаточен депозит в 400 долларов, хотя для управления риском все же нужен больший депозит - примерно $1000.

• Средняя дневная волатильность рынка - около 50 тиков или $625 на один контракт.
• Минимальное движение (один тик) равен 0.25 от одного полного пункта, что эквивалентно $12.50 на один контракт.
• Один полный пункт равен $50 за один контракт.
• Символ - ES.
• Торговля проводится на бирже Globex.
• Контрактные месяцы - март, июнь, сентябрь, декабрь (H, M, U, Z).
• Последний торговый день - третья пятница контрактного месяца.

The Financial Times Stock Exchage (FTSE) 100 index был запущен в 1984 году. Индекс призван отслеживать общие ценовые движения ведущих 100 компаний UK.  Индекс FTSE 100 является барометром, по которому  инвестиционные менеджеры и частные инвесторы определяют тенденцию направления в стоимости активов своих инвестиционных портфелей, в которые включены акции ведущих британских компаний. Каждое индексное перемещение пункта приносит инвестору прибыль 10 фунтов, если индекс движется согласно прогнозу.

Котировки в реальном времени акций компаний, включенных в индекс FTSE 100  модно посмотреть... здесь

Календарь отчетности различных компаний по доходности и дивидендам можно посмотреть... здесь   

Все о фьючерсах вы можете узнать... здесь  


                                              


                                      

Котировки в реальном времени фондовых индексов  РФ, Nasdaq 100, Dow Jones...