Фьючерсы на нефть

Фьючерсы на нефть являются частью семейства производных финансовых продуктов, поскольку их стоимость происходит от базового актива: сырой нефти. 

Фьючерсный контракт на нефть - это стандартизированное соглашение на покупку или продажу определенного количества баррелей, установленного количества нефти по заранее определенной цене, на заранее определенную дату. 

Когда фьючерсы покупаются, подписывается виртуальный договор между покупателем и продавцом. Этот договор гарантируется  маржином  на счетах контрагентов, который покрывает определенный процент от общей стоимости контракта. 

Покупая или продавая фьючерсы на нефть, не нужно думать о самом физическом товаре и не нужно иметь непосредственного контакта с ним. Нужно думать о том, как заработать на разнице цены данного актива. И всегда погашать фьючерсный контракт к моменту его окончания.

Фьючерсы на нефть, как правило, являются финансовыми контрактами, поскольку контракт решается наличными деньгами, а не путем поставки товара. 

В этом проявляется первичная полезность фьючерсов на нефть, которая заключается в хеджировании от будущих колебаний спотовой цены. 

Для того, чтобы начать торговать фьючерсами  на нефть  откройте счет:

                                                                   


Для того, чтобы научиться торговать фьючерсами на нефть  напишите заявку и пройдите обучение:


                                        


Цена нефти

Стоимость нефти, начиная с 1860 года оценивалась мерой золота, а доллар был эквивалентом для золота. Стоимость нефти до 1971 года все время была стабильной и составляла  ценовой коридор от 0.03 до 0.08 унций золота (1 унция = 31,1034768 грамма) за баррель. С 1948 по 1970 годы цены на нефть колебались от $2,50 до $3,00 за баррель. Это около $17 до $19 за баррель с учетом инфляции.

В 1971 году президент США Никсон отменил привязку доллара к золоту. И тут нужно отметить, что цена нефти продолжила оставаться в коридоре 0.03 - 0.08 унций, а цена нефти в долларах резко пошла вверх.

Стоимость нефти до 1960 года контролировали американцы и европейцы в лице картеля "семи сестер" - 5 американских и 2 европейских компаний, державших под контролем 80–90% мировой «нефтянки», а с 1970 года контролирует цены ОПЕК (12 мусульманских и латиноамериканских стран). 

Немного о сортах нефти

Нефть, как правило, залегает на глубинах от десятков метров до 6 километров. Первая в мире нефтяная скважина была пробурена в 1847 году в районе города Баку на берегу Каспийского моря. Сегодня нефть добывается практически по всему  земному шару. Поэтому сортов нефти в мире существует великое множество. 

Только основных, не считая местных сортов, порядка 200 марок. Например, нефть марки Brent – это смесь сырой нефти с 15 месторождений Северного моря. Российский сорт Urals – это смесь сырой нефти из месторождений Западной Сибири и нефти месторождений Волго-Уральского региона. 

Цена почти всей различной сырой нефти привязана либо к нефти марки WTI, либо к марке Brent. Привязка к эталонным маркам нефти облегчает покупателям и продавцам договариваться между собой.

Эти две марки нефти являются основными критериями, на которые опираются трейдеры в ценовой политике. Нефть Brent и нефть WTI считаются "легкими", что означает, что они имеют низкую плотность и низкое содержание серы. 

Brent и WTI - это те марки нефти, из которых легче всего  получать бензин и дизельное топливо. Нет слишком большой разницы между качеством двух марок нефти, но WTI немножко светлее и имеет более низкое содержание серы чем нефть Brent. 

WTI также является той сырой нефтью, которая добывается в США, с точкой доставки в Cushing, Оклахома, в то время как Brent - это сырая нефть, основанная в Европе.

Таким образом, характерные для Соединенных Штатов характеристики спроса и предложения будут в большей степени влиять на цены на нефть марки WTI, чем на нефть марки Brent. 

В то же время, большинство стран мира использует Brent в качестве эталона, поэтому очень важно знать, где торгуется цена на нефть Brent и ее отношения с WTI. 

Обратная связь

Для записи на обучение торговле обращайтесь по телефону, емейлу, скайпу или заполните форму обратной связи и мы свяжемся с Вами.

Напишите нам



Новости, прогнозы, сигналы

06 августа 2018 09:51  Нефть умеренно дорожает на новостях о снижении добычи Саудовской Аравией и статистике США. 30 июля 2018 12:29  `Быки' рынка нефти снова в игре на опасениях сбоя в поставках. 12:25  Цены на нефть сегодня восстанавливаются после падения в конце предыдущей недели на неоднозначных геополитических и экономических факторах. 27 июля 2018 10:55  Россия в июле восстановит добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки. 10:54  Рынок нефти уже учел введение новых санкций США против Ирана, считает Новак. 10:50  Новак допустил обсуждение ОПЕК+ нового увеличения добычи нефти в сентябре. 09:00  Цены на нефть слегка растут с утра. Вероятность снижения цены нефти WTI в первой половине торговой сессии до 69.03 высокая. Трейдеры будут фиксировать свои прибыли. 08:59  Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали положительную динамику. 08:57  Саудовская Аравия приостановила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив. 25 июля 2018 17:00  Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании данных Минэнерго по запасам и добыче в США 09:43  Нефть дорожает с утра на данных по запасам от API и в ожидании статистики от Минэнерго США 25 июня 2108 11:01  Цены на нефть падают с утра. 10:58  Решение ОПЕК+ не угрожает ценам на нефть. 10:55  Возрождение ОПЕК 10:53  Нефть Brent подешевела на 2% после встречи ОПЕК+ 22 июня 2018 16:23  Китай с сентября снизит закупки нефти в США. 16:23  Россия и Саудовская Аравия создают альтернативу ОПЕК. 16:21  Страны ОПЕК договорились увеличить добычу примерно на 400 тыс баррелей в сутки. 21 июня 2018 12:14  Увеличение добычи ОПЕК на 600-800 тыс барр в сутки является наиболее компромиссным. 12:11 ОПЕК движется к сделке, С.Аравия представила план роста добычи. 12:10  Сечин предрек дефицит нефти на мировом рынке в ближайшие десять лет‍. 20 июня 2018 08:34  США готовят удар по ОПЕК 08:32  Россия предложит ОПЕК нарастить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки. 08:29  Россия и ОПЕК на встрече в Вене обсудят новый формат сделки о сокращении добычи. 08:27  Иран отказался от участия во встрече ОПЕК+ 23 июня 18 июня 2018 11:29  Игра, в которой победили и русские, и саудовцы: нефть и ОПЕК+ 11:21  Цены на нефть упали до минимума за 6 недель в ожидании встречи ОПЕК в конце этой недели. 11:19  Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приняли решение совместно выступать за продлении соглашения ОПЕК+ бессрочно. 11:16  Три страны ОПЕК: Иран, Венесуэла, и Ирак наложат вето на предложение Саудовской Аравии и России об увеличении добычи нефти. 11:14  Россия и Саудовская Аравия выступят за продление соглашения ОПЕК+ бессрочно. 11:12  Нефть с утра значительно понизилась в цене. 15 июня 2018 18:53  Нефть дешевеет более чем на 3% на ожиданиях увеличения глобальной добычи. Россия и Саудовская Аравия намереваются увеличить добычу нефти. 18:52  Россия урезала поставки нефти на европейские НПЗ почти на 20%. 18:49  В ОПЕК отметили неопределенность прогноза по спросу на свою нефть. 18:47  ОПЕК может решить увеличить добычу нефти, считают эксперты. 18:46  Трамп снова обрушился с критикой на ОПЕК и высокие цены на нефть. 18:45  EIA ожидает, что добыча нефти в США в 2018 г вырастет на 1,44 млн барр/сутки и составит 10,79 млн барр/сутки. 18:42  В ОПЕК опровергли просьбу США об увеличении добычи нефти. 18:39  Давление на нефть оказывает возобновившееся укрепление доллара. 18:37  Россия и Саудовская Аравия намерены расширить список участников ОПЕК. Такое заявление сделали министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих. В настоящее время в соглашение входят 24 страны. 18:33  Цены на нефть идут вниз на договоренностях России и Саудовской Аравии и укрепления доллара США. 18:32  Нервозность на нефтяном рынке растет в преддверии саммита ОПЕК. 18:30  Добыча нефти в Иране в мае составила около 3,8 млн баррелей в сутки. 18:28  Александр Новак допускает рост добычи нефти ОПЕК+ до 1,5 млн баррелей в сутки 18:27  В Ливии объявлен форс-мажор на нефтяных терминалах в связи с атаками боевиков. 18:26  Соглашение ОПЕК+ о повышении добычи неизбежно, считают в Саудовской Аравии. 18:22  Китай готовится обвалить цены на нефть? 12 июня 2018 10:17  Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. 10:14  Нефть растет с утра  на фоне позитивных итогов встречи президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Где торгуют фьючерсами на нефть

Торговля фьючерсами на сырую нефть началась в 1983 году на NYMEX. В настоящее время это наиболее сильно торгуемый в мире товар, а фьючерсный контракты NYMEX и Лондонской биржи InterContinental Exchange (ICE) на сырую нефть - это самые ликвидные инструменты в мире для покупки и продажи сырой нефти. Менее значительными объемами также торгуют на биржах Токио, Шанхая, Дубая.

В торговле сырой нефтью есть два вида неевропейских контрактов, доступных для торговли. Это CL и QM e-miNY.

Сегодня торговля фьючерсами на сырую нефть является одним из способов участия заинтересованных лиц в мировом нефтяном рынке. Ежедневно по всему миру торгуют нефтью на миллиарды долларов, и, как было заявлено ранее, Нью-Йоркская Товарная Биржа (NYMEX) является центром торговли сырой нефтью и другими мировыми энергетическими продуктами. 

Существуют различные типы нефтяных фьючерсов, обрабатываемых Нью-Йоркской товарной биржей. Легкая сырая нефть WTI является самой ликвидной из всех контрактов на сырую нефть. Другие включают нефть Северного моря Brent, ECT сырой нефти Дубая.

Нефть торгуется в долларах США, поскольку нефть сегодня можно считать  самостоятельной валютой с финансовой точки зрения. А все валюты оцениваются относительно к доллару.  

Brokerfutures предлагает трейдерам и инвесторам фьючерсы на нефть и газ, а также фьючерсные контракты на следующие энергоресурсы: нефть марки Brent, нефть sweet oil, природный газ, мазут, бензин... всего 11 рынков по данной группе.

Фьючерсные спецификации на нефть

Спецификации для фьючерсных контрактов на нефть устанавливаются таким образом, чтобы участники рынка могли торговать ими единообразно. Каждый контракт охватывает 1000 баррелей, и сроки поставки доступны до девяти лет вперед. 

Основная активность на сырьевых фьючерсных рынках, как правило, сосредоточена на поставке нефти в течение следующих трех месяцев. Однако за последние пять лет активность значительно возросла для поставок в будущем, поскольку все больше инвесторов вкладывают деньги в товарные индексы.

Фьючерсная спецификация на нефть марки WTI Sweet Oil (CL)

Торговля фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil проводится на биржах CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry - торговля методом выкрикивания в так называемой биржевой яме (New York).

• Размер контракта - 1,000 баррелей или около 132 тонн.
• Котировка в долларах и центах США за баррель.
• Торговые часы:  воскресенье-пятница 18:00-17:00 (17:00 - 4:00 Chicago Time/CT) с 60-минутным перерывом каждый день, начинающийся в 17:00 (16:00 CT)
• Минимальное движение цены - $0.01 за баррель, что эквивалентно $10.00 за один контракт.
• Торговля контрактами проводится на все месяцы
• Торги фьючерсными контрактами на нефть по текущему месяцу заканчиваются за три рабочих дня перед началом нового контрактного месяца в первой половине торговой сессии.

Спецификация на нефть марки Brent

Нефть марки Brent - это легкая сырая нефть, которая, как считается, поставляется из Северного Моря. Brent является ведущим глобальным ценовым ориентиром для нефти Атлантического бассейна. Этот бренд используется для оценки двух третей мировой международной торговли по поставкам сырой нефти.

Нефть, которая поступает в Европу из Африки, Ближнего востока оценивается относительно марки Брент. Но нужно отметить, что основная часть Европы получает сегодня нефть из России. Марка Брент содержит приблизительно 0,37% серы и пригодная для производства бензина и средних дистилляторов. 

• Торговля фьючерсами на нефть марки Брент проводится в Лондоне на Межконтинентальной бирже ICE.
• Торговля проходит по всем календарным месяцам в пределах последующих восьми лет.
• Размер контракта - 1000 баррелей или около 132 тонн, или 42,000 галлонов.
• Торговля фьючерсами на нефть Brent на ICE начинается с 04:00 в понедельник и заканчивается в 02:00 в субботу по MCK. Каждый день торговля закрывается на двухчасовой перерыв.
• Минимальное движение цены $0.01 за баррель, что эквивалентно $10.00 за контракт.
• Начальная залоговая стоимость $6,250.00. 
• Залоговая стоимость для торгов внутри дня $2000.00.

Спецификация фьючерсов на нефть E-mini Light Crude Oil - QM

Фьючерсными контрактами E-mini Crude Oil QM торгуют на биржах CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry (New York).

E-mini контракты были впервые запущены в 1997 г. для индекса S&P 500 и теперь доступны на широкий спектр индексов фондового рынка, товаров и валют. Сегодня на рынках торгуют около 44-х различных видов E-mini контрактов.

В целом E-mini контракты предоставляют трейдерам некоторые преимущества. Например, такие контракты часто имеют высокую ликвидность. Залоговая стоимость у них значительно меньше чем у полноценных контрактов.

• Размер контракта - 500 баррелей.

• Котировка в долларах и центах США за баррель.

• Минимальное движение цены $0.025 за баррель, что эквивалентно $12.5 за контракт.

• Контрактные месяцы - все.

• Торги контрактами по текущему месяцу заканчиваются за три торговых дня до начала нового контрактного месяца.

Фьючерсы на нефть - любимый рынок трейдеров

Нефть является одним из любимых рынков фьючерсных дневных трейдеров. Рынок обычно очень хорошо реагирует на точки разворота и уровни поддержки и сопротивления.

Инвесторы и трейдеры, как правило, не заинтересованы в приобретении тысяч баррелей нефти. Многие трейдеры участвуют в фьючерсных рынках, никогда не имея дело с фактической физической поставкой. До тех пор, пока трейдер не закроет свою фьючерсную позицию до истечения срока действия контракта, он может  испытать те же финансовые прибыли и убытки, что и другие участники от ежедневного движения фьючерсных цен.

Однако для торговли фьючерсами на нефть необходимо создать маржинальный счет у брокера, который будет торговать фьючерсами. Для того, чтобы покрыть потенциальные потери, трейдер также должен поддерживать определенное количество средств на счете. 

Для фьючерсов на сырую нефть NYMEX текущие требования по поддержанию маржи варьируются от $ 2900 до $3400 в зависимости от даты контракта. Если потери на вашем маржинальном счете окажутся ниже этого уровня, придется пополнить счет, чтобы сохранить свою фьючерсную позицию.

Наша торговая стратегия позволяет получать высокую доходность от волатильных рынков и при этом эффективно управлять рисками.

Мы предлагаем довольно низкие залоговые стоимости для торгов внутри дня фьючерсами  на нефть. Нужно только помнить, что при переходе торгов за пределы одного дня, ваш депозит должен соответствовать начальной залоговой стоимости (initial margin), которую назначает биржа, а не брокерская компания.

Торговля спредом между Brent и WTI

Волатильность фьючерсных цен на нефть

Торговля фьючерсами на нефть привлекательна с той точки зрения, что цены на этот актив довольно часто волатильны и при этом имеют высокую ликвидность. 

Нефть может быть очень волатильным рынком. Лучшее время дня для торговли фьючерсными контрактами на нефть - это дневная сессия. Дневная сессия может быть определена как 9 AM (EST) - 11:30 AM (EST). Если вы торгуете в течение этого периода времени, вы будете участвовать в трейдинге с большей частью ежедневного торгового объема. 

Основные новости могут произойти в одночасье и привести к резким колебаниям цен на нефть. То же самое может произойти в течение всего дня, будь то из-за экономического отчета или напряженности на Ближнем Востоке. 

Напряженная ситуация с предложением может усилить движение цен. Причина, почему цены двигаются так быстро, заключается в том, что трейдеры, которые имеют короткие позиции на рынке, как правило, быстро их закрывают. 

Энергетические компании и фьючерсы на нефть

Даже если вы никогда не торгуете фьючерсами самостоятельно, имейте в виду, что любые энергетические компании, в которые вы инвестируете, скорее всего, используют фьючерсы для своего собственного счета. Поэтому понимание того, как работают фьючерсы на нефть, может дать вам много понимания того, как цены акций компаний должны реагировать на изменение цен на нефть. 

Например, производитель, который уже продал фьючерсы на большую часть своего будущей добычи нефти, не должен сильно реагировать на изменение цен на нефть. Тем не менее, те, кто не участвует в фьючерсных рынках, в значительной степени неторопливы и могут видеть большую волатильность, когда цены на нефть резко меняются.

Таким образом фьючерсы на нефть являются неотъемлемой частью функционирования всей энергетической отрасли. Фьючерсные рынки могут быть рискованным местом для индивидуальных инвесторов и трейдеров, но энергетические компании, которые хорошо используют фьючерсы, часто могут увеличить свою прибыль или избежать потерь, которые трейдеры в конечном итоге могут понести.

Тенденции в торговле фьючерсами на нефть

Обычная тенденция заключается в том, что цены на нефть имеют резкий всплеск на фоне потрясений на Ближнем Востоке. Затем цены успокоятся и начнут снижаться, если мы не увидим явных доказательств серьезных сбоев в поставках. Определение этих волн покупки и продажи очень важны. 

По большей части, фьючерсы на нефть имеет тенденцию быть трендовым рынком. Существует, как правило, большой уклон в одну сторону или другую сторону. Торговля с трендовой стороны, безусловно, поможет улучшить ваши шансы на успех. 

Фьючерсы на нефть также имеют тенденцию застревать в длительных диапазонах после значительного движения. Если вы можете определить эти диапазоны, есть много возможностей, чтобы купить на нижнем уровне и продать на верхнем уровне тренда.

Стоимость доллара является основной составляющей в цене на нефть. Более высокий доллар окажет давление на цены на нефть. Более низкий доллар помогает поддерживать более высокие цены на нефть. 

Фьючерсы на нефть также имеет тенденцию тесно взаимодействовать с фондовым рынком. Растущая экономика и фондовый рынок, как правило, поддерживают более высокие цены на нефть. Однако, если цены на нефть будут слишком высокими, это может задушить экономику. 

Графический анализ

Выберите из окна нужный инструмент, чтобы сделать технический анализ. Котировки в реальном времени. Наведите курсором на окно, нажмите на товары и выберите нефть Brent или WTI

Фильм Тяжелая нефть