Волатильность и объемы фьючерсных рынков

Обратная связь

Для записи на обучение трейдингу обращайтесь по телефону, емейлу, скайпу или заполните форму обратной связи и мы свяжемся с Вами.

Напишите нам

В действительности, самыми привлекательными фьючерсными инструментами являются те, которые обладают ежедневной ценовой волатильностью и объемом. Рынок может обладать волатильностью, но не иметь объема или ликвидности. Фьючерсных инструментов насчитывается более 1000 и лишь незначительная часть из этого количества рынков является привлекательной для трейдеров (спекулянтов), поскольку у подавляющего большинства рынков нет ликвидности. Трейдерам нужна волатильность и объемы торгов.

Волатильность цены базисного актива - один из наиболее важных факторов при торговле фьючерсами. Она измеряет коридор цен, в котором цена фьючерсного рынка может изменяться в данном периоде времени. В основном, волатильность может рассматриваться как скорость изменения рынка, хотя многие могут думать об этом как о рыночном хаосе. Волатильность - это колебание цены от уровня дневного открытия как вверх, так и вниз.

Чем более хаотичнее рынок, тем больше шанс, что трейдер заработает и получит существенную прибыль. Устойчивый рынок или боковой рынок оставляет меньше шансов на прибыль, а чаще всего оставляет трейдера с потерями. Чем выше волатильность, тем больше шансы получить хорошую прибыль. Большую часть своего времени в период одного торгового дня - рынки находятся в консолидации - это около 80% времени. И только около 20% рынки могут находится в динамичном состоянии - а именно, в ценовой волатильности. Когда появляется волатильность, увеличивается количество контрактов или объема. Однако у многих фьючерсных рынков может возникнуть волатильность и при незначительном дневном объеме контрактов.

В таблице указаны средняя дневная ценовая волатильность и средние объемы контрактов за день. Если трейдер не учитывает волатильность рынка, он, как правило, быстро теряет свой торговый депозит.

Энергоносители:

Crude Oil - CL	Около 110 тиков или $1100 за один контракт и около 120 000 контрактов. Более высокая волатильность может возникать в день публикации отчета по запасам нефти в США и во время макроэкономических отчетов правительства США.
Brent Crude Oil - BRN	Около 120 тиков или $1200 за один контракт и около 120 000 контрактов. Торговля нефтью марки Брент как правило приносит высокую прибыль при использовании нулевых уровней.
E-mini Crude Oil - QM	Около 100 тиков или $500 за один контракт. Ликвидность ниже, так как объемы контрактов в несколько раз ниже, чем у Crude Oil CL. Рынок может быть интересен для торговли с небольшим депозитом.
Natural Gas - NG	Около 80 тиков или $800 за один контракт. Средний дневной объем - около 50 000 контрактов. Сильная волатильность может возникать в день публикации отчета по запасам газа в США. Большую часть торгов в течении дня рынок может быть малоподвижным. При торговле риск выше, чем на фьючерсах по нефти.
Heating Oil - HO	Около 160 тиков или $700 за один контракт. Средний дневной объем - около 40 000 контрактов.

Металлы:

Gold - GC	Около 250 тиков или $2500 за один контракт и около 150 000 контрактов. Волатильность может резко возрасти во время статистической отчетности и заседаний ФРС. Торговля золотом по нулевым уровням системы Полет Бабочки приносит прибыль до $1000.00 в 9 случаях из 10. Волатильность, превышающая 250 тиков, возникает один - два раза в течение торговой недели.
Silver - SI	Около 180 тиков или $4500 за один контракт. Средний дневной объем - около 50 000 контрактов. Фьючерс на серебро - является одним из самых лучших для трейдинга по системе Полет Бабочки. Прибыль на один контракт в течение нескольких минут может составить до $1000.00 при использовании нулевых уровней. Волатильность, превышающая 180 тиков, возникает один - два раза в течение торговой недели.
Palladium - PA	Около 350 тиков или $1750 за один контракт. Средний дневной объем - около 5 000 контрактов. Ликвидность незначительная.
Platinum - PL	Около 360 тиков или $1800 за один контракт и около 8 000 контрактов. Ликвидность незначительная.
Copper - HG	Около 90 тиков или $1125 за один контракт. Средний дневной объем - около 20 000 контрактов.

Валюта:

Dollar Index DX	Около 100 тиков или $500 за один контракт и около 20 000 контрактов. Торговля рынком малоэффектина при использовании одного контракта.
EuroFX - 6E	Около 60 тиков или $750 за один контракт. Средний дневной объем - около 110 000 контрактов. Торговля одним контрактом - малоэффективна.
Australian Dollar - 6A	Около 50 тиков или $500 за один контракт и около 50 000 контрактов за день
British Pound - 6B	Около 60 тиков или $375 за один контракт. Средний дневной объем - около 40 000 контрактов.
Canadian Dollar - 6C	Около 50 тиков или $520 за один контракт. Средний дневной объем - около 40 000 контрактов.
Japanese Yen - 6J	Около 60 тиков или $750 за один контракт. Средний дневной объем - около 40 000 контрактов.
Swiss Franc - 6S	Около 53 тика или $662 за один контракт. Средний дневной объем - около 10 000 контрактов.

Индексы акций:

E-mini S&P 500 - ES	Около 50 тиков или $625 за один контракт. Средний дневной объем - около 1 500 000 контрактов.
E-mini NASDAQ 100 - NQ	Около 170 тиков или $850 за один контракт. Средний дневной объем - около 250 000 контрактов.
Dow Jones $5 Mini - YM	Около 150 тиков или $750 за один контракт. Средний дневной объем - около 80 000 контрактов.
Russell 2000 Mini -TF	Около 120 тиков или $1200 за один контракт. Средний дневной объем - около 100 000 контрактов.