Биржевая торговля фьючерсами

Трейдеры, открывшие у нас торговый счет получают возможность ежедневно получать торговые сигналы и торговать совместно с нашим трейд деском по входам в лонг и шорт на бесплатной основе.

Наши принципы построения инвестиционного портфеля построены на новых подходах, учитывающих состояние и развитие постмодернистского общества в современных условиях. Принципы основателя теории инвестиционного портфеля Гарри Марковица сегодня практически не работают. Прошло уже более полувека, когда Гарри Марковец в 1952 году опубликовал статью о теории управления активами "Portffolio Selection" в мартовском номере журнала "Journal of Finance".

Сегодня на финансовых рынках со стремительным развитием информационных технологий присутствуют огромное количество частных трейдеров и инвесторов с единственным желанием заработать деньги здесь и сейчас. Ликвидность рынков и количество сделок выросли даже не в разы. Сегодня долгосрочные портфели работают неэффективно. Основной акцент лучше всего делать на краткосрочные спекулятивные портфели с временным горизонтом один - несколько дней.

Наше управление краткосрочным фьючерсным портфелем основано на авторских методиках, которые Вы можете узнать и освоить, пройдя курс обучения трейдингу на фьючерсных рынках США.

Особое внимание уделяется стратегиям управления рисками при внутридневных операциях фьючерсными инструментами на рынках США.

Инвестиционный портфель подразумевает управление денежными ресурсами инвесторов и эффективное распределение их между фьючерсными финансовыми инструментами.

Формирование портфеля

Спекулятивный фьючерсный портфель предполагает более высокую доходность, чем все остальные инвестиционные портфели, поскольку риск здесь на несколько порядков больше. Раз риска много, то и денег можно заработать соответственно много.

Портфель создается спекулятивный, то есть все фьючерсные инструменты покупаются и продаются в течение одного, максимум двух торговых дней. 

Наши  методики торгов при управлении инвестиционным портфелем основаны на принципах расчета волатильности каждого фьючерсного рынка: нефти, бондов, индексов акций фондовых рынков США, стоимости доллара, евро, индикатора паники - швейцарского франка, золота, серебра... Используется технология комбинации межрыночного анализа, фундаментального, событийного и графического анализов.

При формировании портфеля используется акцент на корреляционные отношения между рынками, на использование календарных спрэдов, межрыночных и межбиржевых спрэдов, на разницу волатильности рынков в зависимости от общей конъюнктуры и их реакции на те или иные события макроэкономического и геополитического характера.

Ключевую роль при управлении фьючерсным портфелем играют, разработанные нами алгоритмы спрэдовой торговли и управления рисками. Никто не может быть уверенным в своих прогнозах на 100 процентов. Рынок может пойти против - в этом случае используются необходимые алгоритмы риска для внутридневных торгов.

Механизм межрыночных связей с упором на внешние факторы играет для нас ключевую роль, и он дает нам возможность проводить технический анализ с другого аспекта, где акценты делаются на других критериях.

Портфельные фьючерсные инструменты

• CL - нефть
• ZB - 30-летние облигации США
• ZN -10-летние облигации США
• ES - индекс акций мини SP500
• YM - индекс акций мини Dow Jones 30
• TF - индекс акций мини Russell 2000
• DX - стоимость доллара к шести мировым валютам
• 6E - стоимость евро относительно доллара
• GC - золото
• SI - серебро
• HG - медь